EUR/USDでのトレンドフォローシステム。年利61.7%なり。ガソリン、ゴムに続き3つめ。
- 証拠金1,522USDに対して1年間のリターン938USD(証拠金に対して61.7%)、標準偏差は722USD(証拠金に対して47.5%)。
- 1年以内に起こる最大ドローダウンは平均で311USD（証拠金に対して20.5%）、標準偏差は202USD(証拠金に対して13.3%)。
- 証拠金の1,522USDは最大ドローダウンの6標準偏差で定めた。
- 一年後に2倍になっている確率は20.9%。
- 一年後に元本割れしている確率は8.9%。
- 一年後に元本が3/4に減少している確率は2.5％以下。
スプレッドやスリップを考慮しない結果。まだまだ研究の余地あり。
2000年2月から2009年12月までのバックテスト結果。
