東京ガソリンで試したシステムが東京ゴムの方がいい感じ。年利133.9%なり。
オリジナルのデイトレードのブレイクアウト戦略を過去10年間のバックデータを元に1000回シミュレーション繰り返した。
- 証拠金201,593円に対して1年間のリターンは269,964円(証拠金に対して133.9%)、標準偏差は111,575円(証拠金に対して55.3%)。
- 1年以内に起こる最大ドローダウンは平均で55,122円(証拠金に対して27.3%)、標準偏差は24,412円(証拠金に対して12.1%)。
- プロフィットファクターの平均は2.48、標準偏差は0.95。
- 証拠金の201,593円は最大ドローダウンの6標準偏差で定めた。
- 一年後に元本割れしている確率は0.4%。
- 一年後に元本が3/4に減少している確率は0.1%以下。
2000年1月から2009年12月までのバックテスト結果(ロング1枚、ショート1枚の単利運用)。
上記期間のうち2009年を抜粋。