月: 2012年6月

個人投資家向けの人民元取引のサービスが増えてきました。

人民元取引で適用される金利は外国人投資家向けの低い金利なので私は魅力を感じません。資産保全に米ドルを持っているような人は、ポジションの一部を人民元に振り替えてもいいかもしれませんね。

投機的な取引であれば時節柄、中国A株ETFにレバレッジを掛けてロングしたほうが素直だと思います。上海市場は大変なことになっています。

私はというと、EEMをロングしているので手を出しません。

$SSEC – SharpCharts Workbench – StockCharts.com

ギリシャの選挙結果なんて待ってらんない。東京が開くまであと9時間。株価指数でたっぷり買いポジション積んでますよ。レバレッジ掛けて全財産を超えるロングポジションですよ。もちろんオーバーウィークですよ。ヒャッハー！

友人（↓）に相談されたのでナスダック100指数を分析して見た。自分でトレードするつもりは無いので、真剣みゼロです。

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ナスダック100指数日足は上昇トレンドの押し目でもみ合っている、ように見える。もみ合っている期間に合わせてボリンジャバードを描いて、+2sigma ( 2584ポイント ) を終値で超えたらロング。-2sigma ( 2467ポイント ) を終値で下回ったら損切り。

ナスダック100指数CFDの必要証拠金が10%、仕込み2584ポイント・損切り2467ポイントとすると証拠金率は14.1%となる。仮に資金を100万円用意できるとしたら、レバレッジ7倍強の709万2千円分のナスダック指数をロングできる。ナスダック指数が4月の高値2784ポイントまで上昇すれば54万9千円の利益、逆に損切りラインまで下降したら32万1千円の損失。なお、この計算は為替リスクも配当・金利も無視している。

 

[ ナスダック100指数日足 ]

[ ナスダック100指数日足, ボリンジャーバンド期間19 +-2sigma ]

先週末から買い出動しているトレード『世界同時株安というわけで買い出動開始！（産油国多め）』での、証拠金率の求め方を記録しておく。今回トレードする以下の図3銘柄を取り上げて記述する。

トレードする銘柄は150～170週の間でレンジ相場を形成している。そのレンジ相場に合わせてボリンジャーバンドを描画する。ボリンジャーバンドは損切りの価格を決定するために使用するので、計算は週足の終値ではなく安値を基準にする。

[ NIKKEI 225 ] ( クリックで画像拡大 )

[ iShares MSCI Emerging Markets Index (EEM) ] ( クリックで画像拡大 )

[ S&P/ASX 200 ] ( クリックで画像拡大 )

ボリンジャーバンドからの情報を以下にまとめる。

週足安値ベースのボリンジャーバーンド
	レンジ 期間[週]	安値ベースの 移動平均	現在値	-2sigma	-4sigma
NIKKEI 225	169	9436	8540	8005	6574
iShares MSCI Emerging Markets Index (EEM)	151	41.10	37.92	33.45	25.80
S&P/ASX 200	151	4442	4065	3897	3353

 

証拠金維持率を10%とすると、損切り値まで耐えられる証拠金率は下式となる。金利や配当は考慮していない。価格の変動の大きさを考えたら、あまり気にしなくて良いだろう。

損切り値をボリンジャーバンドにおける-2sigmaと-4sigmaにおくと必要となる証拠金率は以下となる。

証拠金率
	-2sigma	-4sigma
NIKKEI 225	15.6%	30.7%
iShares MSCI Emerging Markets Index (EEM)	20.6%	38.8%
S&P/ASX 200	13.7%	25.8%

なお、証拠金が円ベースなのに対して投資する銘柄は外貨ベースである。私はボリンジャーバンド自体がざっくりとした指標なので、為替リスクもあまり気にしていない。

世界同時株安の今日この頃、みなさまご機嫌いかがですか？

[ 日経平均日足 ]

私は今日(*1)6月8日から買い出動を開始しました。今回は下落が大きい日経平均だけ仕込もうかとも考えました。でもやっぱり怖いので下記の5銘柄に分散させます。

• とばっちりで円高株安の日本
• リスクオフで株安となっている新興国
• 原油安で通貨安となっている先進国の3ヶ国、オーストラリア・カナダ・ノルウェー ( 投資比率は産油国が40%と多め )

本日は新興国・カナダ・ノルウェーを仕込みました。週明け月曜には日本とオーストラリアを仕込みます。

銘柄	投資比率
日経平均株価 CFD	30%
iShares MSCI Emerging Markets Index ( EEM )	30%
S&P/ASX 200 CFD ( オーストラリアの株価指数CFD )	15%
S&P/TSX 60 CFD ( カナダの株価指数CFD )	15%
OBX Index CFD ( ノルウェーの株価指数CFD )	10%

( レバレッジは3～4倍程度 )

*1 この記事をアップする時点では日本時間では9日ですが、ニューヨーク時間ではまだ8日です。