月: 2010年8月

円高はどこまで行くのでしょうね。というわけで、1999年1月からのヒストリカルデータを元に今後1年間のUSD/JPYの安値を予想してみた。

• 50%の確率で 1ドル81.94円の安値をつける。
• 40%の確率で 1ドル80.15円の安値をつける。
• 30%の確率で 1ドル78.18円の安値をつける。
• 20%の確率で 1ドル76.00円の安値をつける。
• 10%の確率で 1ドル72.91円の安値をつける。
• 5%の確率で 1ドル70.38円の安値をつける。

株価が三角持ち合いの中でサポートラインでの攻防となっている。三尊天井もあるし。VIXは上がり調子だし。サポートを割ったら2番底？

[ S&P 500 ]

[ EFA ]

[ EEM ]

[ VIX ]

Yahoo Finance より

これはDAXにシンプルなトレンドフォロー戦略を適用したもの。パラメータはざっくり最適化してある。T, B, Mはそれぞれ独立したトレンドフォロー戦略。SUMはそれらの合計。

日経平均よりもDAXの方がトレンドフォロー向きっぽい。

daxsystem_2010-08-14

日経平均（先物ではなくそのもの）を1986年から日足ベースで移動平均線クロスでトレードしたらこうなった。バックテストのみの結果。単純な手法の方がよさげだね。

S&P500が三角持ち合いの様子。今はサポートとレジスタンスの真ん中に位置している。日柄からするとこれから下がる。

EUR/USDの上昇はだれてくるころか。ギリシャショックでブレイクした2002年からのサポートがある。これがレジスタンスとして上昇を押さえ込めばEUR/USDさ下げ続行。戻り売りのチャンス。

[S&P500]

[EUR/USD]