元々WTI原油でシステムトレードをするつもりだったけど、東京ガソリンで試したらこちらの方が性能が良かった。年利67.3%のシステムができそうだよ。
オリジナルのデイトレードのブレイクアウト戦略を過去10年間のバックデータを元に1000回シミュレーション繰り返した。
- 証拠金528,979円に対して1年間のリターンは355,851円(証拠金に対して67.3%)、標準偏差は218,187円(証拠金に対して41.2%)。
- 1年以内に起こる最大ドローダウンは平均で140,409円（証拠金に対して26.5%）、標準偏差は64,762円(証拠金に対して12.2%)。
- プロフィットファクターの平均は1.78、標準偏差は0.62。
- 証拠金の528,979円は最大ドローダウンの6標準偏差で定めた。
- 一年後に元本割れしている確率は5.4%。
- 一年後に元本が3/4に減少している確率は1.5％
国内の商品先物で自動売買プログラムを作るのはハードルが高そうだな。実現するプラットフォームもあるけど、取り扱っている先物ブローカーの手数料が高かった。
2000年1月から2009年12月までのバックテスト結果（ロング1枚、ショート1枚の単利運用）。
tokyogasoline-y10_2010-01-07.pdf
上記期間のうち2009年を抜粋。
