カテゴリー: Trading

SP500が反落しそうな様子。売り建てるかどうか思案中。

原油先物が日柄的に値下がりしそうだったので売り建てた。そのとたんに上昇。絶賛含み損中。

[日足]

 

[1分足]

続きを書いた。

USD/JPYの上のレジスタンスに弾かれて、下のサポートも割ってしまった。また2009年11月の安値を試しちゃう？

東京ガソリンで試したシステムが東京ゴムの方がいい感じ。年利133.9%なり。

オリジナルのデイトレードのブレイクアウト戦略を過去10年間のバックデータを元に1000回シミュレーション繰り返した。

• 証拠金201,593円に対して1年間のリターンは269,964円(証拠金に対して133.9%)、標準偏差は111,575円(証拠金に対して55.3%)。
• 1年以内に起こる最大ドローダウンは平均で55,122円（証拠金に対して27.3%）、標準偏差は24,412円(証拠金に対して12.1%)。
• プロフィットファクターの平均は2.48、標準偏差は0.95。
• 証拠金の201,593円は最大ドローダウンの6標準偏差で定めた。
• 一年後に元本割れしている確率は0.4%。
• 一年後に元本が3/4に減少している確率は0.1％以下。

 

2000年1月から2009年12月までのバックテスト結果（ロング1枚、ショート1枚の単利運用）。

上記期間のうち2009年を抜粋。

原油の上げトレンドの調整を取りにいくかどうか否か。悩ましい。

 

その後、結局ポジッタ。

二酸化炭素排出権先物を買いたてた。買ったとたんに中国が利上げするニュースが出てきて先行き不安。

図の黄色線が買った価格。

S&P 500が上に跳ねたまま上昇を続けている。2番底派の私としては釈然としない思いだ。買いそびれて悔しい。いまさら買うのもなぁ。

ちょっと下がり始めた？

元々WTI原油でシステムトレードをするつもりだったけど、東京ガソリンで試したらこちらの方が性能が良かった。年利67.3%のシステムができそうだよ。

オリジナルのデイトレードのブレイクアウト戦略を過去10年間のバックデータを元に1000回シミュレーション繰り返した。

• 証拠金528,979円に対して1年間のリターンは355,851円(証拠金に対して67.3%)、標準偏差は218,187円(証拠金に対して41.2%)。
• 1年以内に起こる最大ドローダウンは平均で140,409円（証拠金に対して26.5%）、標準偏差は64,762円(証拠金に対して12.2%)。
• プロフィットファクターの平均は1.78、標準偏差は0.62。
• 証拠金の528,979円は最大ドローダウンの6標準偏差で定めた。
• 一年後に元本割れしている確率は5.4%。
• 一年後に元本が3/4に減少している確率は1.5％

 国内の商品先物で自動売買プログラムを作るのはハードルが高そうだな。実現するプラットフォームもあるけど、取り扱っている先物ブローカーの手数料が高かった。

 

2000年1月から2009年12月までのバックテスト結果（ロング1枚、ショート1枚の単利運用）。

tokyogasoline-y10_2010-01-07.pdf

 上記期間のうち2009年を抜粋。

tokyogasoline-y01_2010-01-07.pdf

WTI原油先物のブレイクアウト戦略の自動売買プログラムを作ってみた。α版ではありますが。

まだまだ資産曲線の値動きが荒い。計算したら年間利回り50%ぐらいだ。

金バブルが終わったのかもしれないですね。

実は11/30に下落を見越して売りを仕掛けてのだが、反発されて損失を出した。この下落も先週終わりから始まったので怖くてショートを仕掛けなかった。週が始まったとたんに反発されてまた損失を出したくなかったからね。

1オンス1120ドルぐらいまでしか下落しないと予想するので、今からショートするのは止めます。結局下落を指くわえてみています。

逆張りは難しいね。

 

金バブル – DLAREME