カテゴリー: Trading

EUR/USD はトレンドラインからして、一回反発してから下落する予感。ラインの1と2で三角持ち合いを形成して上下のどちらかに弾けそう。ラインの3をみると下落の方向かな。この時期にギリシャ問題やPIGSがクラッシュしちゃったらズドドドドっと大トレンドの発生とか。

[EUR/USD 日足、2002年より、５本移動平均線] クリックすると大きな画像になるよ。

銀が三角持ち合いで弾けそう。金が高値権にあることと、金と銀の連動性を考えると、下かな？

[30分足, 48本移動平均線（1日分）]

[30分足, 48本移動平均線（1日分）] クリックしていくと大きな画像になる。

ゴールドマンサックスショックから原油も下落。ショートポジションに利益が結構のってきた。瞬間的な下げが何度かある。そのタイミングで利食っちゃうか、我慢してポジションを持ち続けるか。

[日足]

[2分足,643本移動平均線（2分足の1日分） ] クリックしていくと大きな画像になりますよ。

16日にSECがゴールドマンサックスを訴えて、株価が前日比で-12.79%。どうしよう。月曜日に何か仕込もうか。

• ゴールドマン・サックスを告発、投資家に誤情報を伝える-米証券取引委員会（ＳＥＣ） – 市況2うぇぶ
• ゴールドマン・サックスの不動産ファンド、ほぼ全資産を失う…米国やドイツ、日本への投資に失敗 – 市況2うぇぶ

ＮＹ株大幅反落、ゴールドマンサックス訴追で（１６日）
(03:35) Report

４月１６日-米国株式市場は大幅反落。米証券取引委員会（SEC）が、ゴールドマン・サックスを詐欺の疑いで訴追したことで、金融株が大幅に下落した。また失望を誘う企業決算が相次いだことも、この日の市場を圧迫した。

ＮＹ株大幅反落、ゴールドマンサックス訴追で（１６日） | Video | Reuters.com

ゴールドマンサックス 1分足

ゴールドマンサックス 日足

テクニカル指標として移動平均線バンドが興味深い。各線の分布からエッジが得られるかもしれない。

下図はSP&500。

 排出権先物。三角持合から上離れしたっぽかったけど、窓を開けて上昇していたので怖くてロングできなかった。その後急騰が続いている。今更ロングできないね。

原油またも続伸。上がりすぎじゃね？ショートポジションを切っといてよかった。

原油トレードの続き。含み損中。 – DLAREME

WTI原油を79.61ドルで売り建てて、83.45ドルで決済した。3.84ドルの損失。

前回1月の高値に匹敵してきたので損切りした。原油相場が短期的な下げに転ずると予想して、その通りにならなかったので降りた。

EUR/USDでのトレンドフォローシステム。年利61.7%なり。ガソリン、ゴムに続き3つめ。

• 証拠金1,522USDに対して1年間のリターン938USD(証拠金に対して61.7%)、標準偏差は722USD(証拠金に対して47.5%)。
• 1年以内に起こる最大ドローダウンは平均で311USD（証拠金に対して20.5%）、標準偏差は202USD(証拠金に対して13.3%)。
• 証拠金の1,522USDは最大ドローダウンの6標準偏差で定めた。
• 一年後に2倍になっている確率は20.9%。
• 一年後に元本割れしている確率は8.9%。
• 一年後に元本が3/4に減少している確率は2.5％以下。

スプレッドやスリップを考慮しない結果。まだまだ研究の余地あり。

2000年2月から2009年12月までのバックテスト結果。

eurusdsystem_2010-03-30.pdf